Logée dans un édifice néoclassique situé derrière le musée des Beaux-Arts, la collection Hirschsprung, léguée par le manufacturier de tabac Heinrich Hirschsprung (1836-1908), rassemble nombre de toiles des peintres danois du 19e s. ainsi que des sculptures. Dans la plupart des salles, du mobilier provenant des demeures des artistes renforce l'intensité des oeuvres.