L'église de la Purísima Concepción adopte un tracé en croix latine et intègre des caractéristiques napolitaines et romaines car ses plans ont été élaborés par l'architecte italien Bartolomeo Pichiatti, puis revus par l'Espagnol Cósimo Fanzago. À l'intérieur, elle abrite un retable principal au centre duquel se trouve un des tableaux les plus célèbres de José de Ribera, maître du 17e s. espagnol : l'Immaculée Conception.