Les collections de ce musée, numériquement peu importantes, contiennent quelques très belles oeuvres. Au rez-de-chaussée, on remarquera le retable de Juan de Vitoria (16e s.), représentant un Calvaire et le martyre de Santiago. Au premier étage, consacré au Siècle d'or, admirez un Saint Jérôme écrivant (1613) attribué à José de Ribera, une belle Crucifixion (1670) et un Ecce homo de Murillo. À côté, remarquez les couleurs et la richesse des étoffes de la Sainte Catherine d'Alexandrie par Bartolomeo Cavarozzi.