Jadis terrain de chasse royal entourant le pavillon de chasse Eremitageslottet (1736), les prairies et les bois de Jaegersborg Dyrehave sont l'un des lieux de détente favoris des habitants de Copenhague, qu'ils aiment la marche, les pique-niques, l'équitation, le golf ou même le ski. Le long de Klampenborgvej se trouve Dyrehavsbakken, le plus ancien parc de divertissements du Danemark (plus de 100 attractions différentes, choix de restaurants, animations), dont les origines remonteraient à une foire du 16e s.