Le très religieux Madho Singh II transforma cet ancien pavillon de chasse en palais au début du 20e s., avec l'aide du colonel Jacob. Le dernier maharaja régnant, Man Singh II, y passa sa jeunesse et en fit sa résidence principale en 1931, l'agrandissant et le mettant au goût - Art déco - du jour. Après l'indépendance, ne pouvant maintenir son train de vie il fut, en 1957, le premier en Inde à avoir l'idée de convertir son palais en hôtel de luxe. Le Rambagh Palace conserve un peu de la magie d'une vie facile et luxueuse...