Le Cheyenne Frontier Days est le plus grand rodéo en extérieur du monde, couplé à un défilé et un carnaval, le « Daddy of 'em All » (« père de tous les rodéos »), et attire chaque année fin juillet quelque 300 000 spectateurs. Ce musée logé dans les locaux du festival rend un vibrant hommage à cet événement qui existe depuis 1897. Il présente aussi des chariots, calèches et attelages anciens, des objets, des costumes et des documents liés à l'histoire de l'Ouest et à l'univers du rodéo en général.