La bibliothèque Szabó Ervin est abritée dans un bâtiment formé de trois édifices intégrés les uns aux autres. L'édifice principal est le palais néobaroque de Wenckheim, orné à l'extérieur d'admirables grilles en fer forgé. La bibliothèque, très fréquentée par les étudiants, se visite, moyennant l'achat d'un billet d'entrée. En vous rendant au 4e étage, vous pourrez admirer boudoirs et salles de bal. Le fumoir est orné de magnifiques boiseries sculptées. La cafétéria de l'entrée est installée dans les anciennes écuries du palais.