Situé dans la partie haute du parc Aberlardo Sánchez, le bâtiment moderne héberge deux musées. Le musée d'Archéologie Joaquín Sánchez Jiménez met en valeur des vestiges de sculpture ibérique (sphinx de Haches, cierva de Caudete) issus des fouilles dans la province et possède un important groupe de poupées articulées de l'époque romaine. Le musée des Beaux-Arts fait la part belle au peintre local Benjamín Palencia (1894-1980), réputé pour ses paysages et ses portraits.